正文

均方積分(integral in mean square)隨機分析的基本概念之一設(shè){XCt),tE巨,司}是一個二階矩過程,對區(qū)間[}a ,司的任一劃分:a=tnoCtnlCwCti=b,定義黎曼和

均方積分

存在,則稱此過程在山 ,川上均方可積,而稱S為此過程在[a ,川上的均方積分,并記為

均方積分

其中m(t),R(s,t)及I'(s,t)分別是{X(t),tE[u, b]}的均值函數(shù)、相關(guān)函數(shù)及協(xié)方差函數(shù).