Copula函數(shù)
03-03
Copula函數(shù)描述的是變量間的相關(guān)性,實(shí)際上是一類將聯(lián)合分布函數(shù)與它們各自的邊緣分布函數(shù)連接在一起的函數(shù),因此也有人將它稱為連接函數(shù)。相關(guān)理論的提出可以追溯到1959年,SKlar通過(guò)定理形式將多元分布與Copula函數(shù)聯(lián)系起來(lái)。20世紀(jì)90年代后期相關(guān)理論和方法在國(guó)外開始得到迅速發(fā)展并應(yīng)用到金融,保險(xiǎn)等領(lǐng)域的相關(guān)分析,投資組合分析和風(fēng)險(xiǎn)管理等多個(gè)方面。定義;(Nelsen.2006) N 元Copula函數(shù)是指具有以下性質(zhì)的函數(shù)(下記為C):(1)定義域?yàn)閇0,1]×[0,1]×?!羀0,1] (共為